Algotrader Martin Sledovat zdarma

Obsah kanálu

Co přesně najdete na Herohero

Ne další teorii. Uvidíte, jak se strategie skutečně testuje.

Každý týden vezmu jeden konkrétní problém z algoritmického tradingu a projdu ho od začátku do konce.

StrategyQuant X.

Backtest.

Walk-Forward.

Monte Carlo.

Position sizing.

Prop firm limity.

A hlavně:

Co udělat, když výsledek nevypadá tak, jak jste čekali.

Sledovat zdarma na Herohero

Zdarma pro každého do 14. 9. 2029. Bez karty, bez závazku.

Rytmus

Každý týden dostanete tři věci

  1. 01

    Sentinel Live Analysis

    Podíváme se, co ukázal Sentinel, co se změnilo a co z toho vyplývá pro řízení rizika portfolia.

  2. 02

    Jeden hlubší rozbor

    Video 6–17 minut.

    Jeden nápad.

    Jeden test.

    Jeden závěr.

    Žádná hodinová přednáška, ve které se k výsledku dostanete až na konci.

  3. 03

    Diskuzi se mnou

    Máte otázku k nastavení StrategyQuant X?

    K výsledku testu?

    K position sizing?

    Napište.

    Odpovídám osobně.

Samostatný projekt

Sentinel

Nástroj, který mi pomáhá řídit investiční riziko při investování do ETF. Není součástí StrategyQuant X a není to obchodní algoritmus.

Sleduje trend, kreditní rozpětí, Sahm Rule, valuaci trhu a volatilitu. Z toho doporučí jediné číslo: jaké procento kapitálu držet v hotovosti.

  • Nevybírá ETF.
  • Neříká, co koupit.
  • Neříká, co prodat.
  • Neprovádí obchody.

Každý týden zveřejňuji, co ukázal a proč.

Okno programu Sentinel V11.0: indikátory Trend MA200, Credit Spread, Sahm Rule, Valuace, VIX Panika a VIX Velocity, výsledné riziko 19 procent a doporučená hotovost 0 procent
Sentinel V11.0, 4. září 2026. Šest indikátorů, jedno rozhodnutí.

Témata

Tři oblasti, které se vracejí nejčastěji

1. Je strategie opravdu robustní?

Nezajímá mě pouze to, že backtest vydělává.

Zajímá mě, co se stane, když:

  • změníte období,
  • změníte parametry,
  • použijete jiný způsob testování,
  • přidáte náklady,
  • nebo strategii postavíte proti náhodě.

2. Co skutečně řídí riziko?

Denní limit?

Maximální ztráta?

Swap?

Slippage?

Position sizing?

Někdy číslo v reportu vypadá jako riziko, ale příčina je úplně jinde.

3. Kdy strategii zahodit?

Tohle je možná nejdůležitější otázka.

Strategii nemusíte zachránit.

Někdy je nejlepší výsledek testu:

„Do koše.“

Právě tyto testy ukazuji také.

Metoda

Jak pracuji

Define

Co vlastně chceme zjistit?

Measure

Jaká data a metriky potřebujeme?

Analyze

Kde je problém?

Je výsledek skutečný, nebo mohl vzniknout náhodou?

Improve

Co lze změnit a znovu otestovat?

Control

Jak budeme strategii sledovat dál?

Tohle je Lean Six Sigma aplikovaná na algoritmický trading.

Cyklus DMAIC v pěti krocích: Define, Measure, Analyze, Improve, Control — a co každý z nich znamená při stavbě algoritmické strategie
DMAIC — pět kroků, kterými strategie prochází. Define (co má umět) · Measure (data a metriky) · Analyze (kde jsou slabiny) · Improve (optimalizace a nové backtesty) · Control (živé sledování a řízení rizika).

Jak rozbor pokračoval

Zbytek toho rozboru

Na domovské stránce jsou první dva grafy: chyba ve vlastním měření a neúspěch, který se ukázal být nákladem, ne rizikem. Takhle rozbor pokračoval dál.

Sloupcový graf využití limitů FTMO ve čtyřech nastaveních, s vyznačením, která hranice v daném běhu váže
3 · Která hranice skutečně váže. Ve čtyřech nastaveních se mění, jestli je blíž denní limit (−5 %), nebo maximální ztráta (−10 %). Označení VÁŽE ukazuje tu rozhodující. Poznámka v grafu: max ztráta na Full je právě ten swapový artefakt z druhého snímku.
Efektivita šesti strategií měřená jako net procenta na jednotku nejhoršího dne a porovnání velikosti pozic při rovné alokaci a rovném risku
4 · Strategie nejsou zaměnitelné. Při stejné velikosti pozice se jejich efektivita (net % na jednotku nejhoršího dne) liší 2,05×. Vpravo: rovný risk velikosti přerozdělí, celkový nominál 3,60 lotu zůstává stejný.
Porovnání tří způsobů alokace na plném období i out-of-sample a jejich využití denního limitu při stejném nominálu
5 · Rozhodnutí. Tři způsoby alokace, měřené na plném období i out-of-sample. Rovný risk vyšel nejlíp v poměru zisku k riziku a nejníž ve využití denního limitu. Markowitz limit překročil (120 % a 104 %).

Výstupy historických testů, ne výpisy ze skutečného účtu. Celý rozbor i s postupem je na Herohero.

Ještě jeden test — s tímhle rozborem nesouvisí

Rozbor výš se týkal portfolia šesti strategií. Tenhle snímek je z jiné práce: jedna jediná strategie a jiný druh testu. Walk-forward — strategie se opakovaně přeoptimalizuje na starších datech a zkouší na těch následujících, která ještě neviděla.

Výsledek Walk-Forward Matrix ve StrategyQuant X: prošlo 16 z 16 kombinací, skóre robustnosti 100 procent
Walk-Forward Matrix, StrategyQuant X — samostatný příklad. Prošlo 16 z 16 kombinací walk-forwardu a optimalizací. Doporučená kombinace znamená reoptimalizaci po 339 dnech na historii 1 687 dnů; u zobrazeného běhu je skóre robustnosti 100 % (6 z 6 podmínek). Historický test, ne výsledek skutečného účtu.

Ukázka

Ukázky rozborů

Poctivě

Co tady nenajdete

Žádné obchodní signály.

Žádné garantované výnosy.

Žádnou strategii, kterou vám slibuji jako cestu k zisku.

Místo toho dostanete postup, testy a výsledky.

Obsah je vzdělávací a není to investiční poradenství. Plné znění upozornění na rizika.

Pokud vás zajímá, jak strategie skutečně vzniká

Začněte prvním rozborem.

Sledovat zdarma na Herohero

Zdarma do 14. 9. 2029. Bez karty. Bez závazku.