Backtest vypadá perfektně
Jenže nevíte, jestli jste našli skutečný edge, nebo jen dobře přeoptimalizovanou minulost.
Pro algotradery ve StrategyQuant X
Backtest vypadá skvěle. Ale přežije i test, který ho může vyvrátit?
Každý týden ukazuji jeden konkrétní rozbor – od prvního nápadu přes testování robustnosti až po rozhodnutí, zda strategii přijmout, nebo vyřadit.
Neukazuji vám, jak vydělat.
Ukazuji vám, jak zjistit, jestli vaše strategie vůbec stojí za to, abyste jí svěřili peníze.
Zdarma do 14. 9. 2029. Bez karty. Bez závazku. Kdykoli můžete přestat sledovat.
Máte databanku plnou strategií. Ale kterým z nich věřit?
Možná to znáte.
Walk-Forward prošel
Ale strategie začne mimo backtest ztrácet. Je problém v datech, nákladech, skluzu nebo samotné strategii?
Portfolio vypadá dobře
Dokud ho nepustíte proti limitům prop firmy.
Denní limit. Maximální ztráta. Position sizing. Alokace.
Bez měření jen hádáte.
A možná vám chybí ještě něco jiného
Ne další obecná rada.
Chcete vidět přesně, co se v StrategyQuant X nastaví, co se změří a co udělám, když výsledek nevyjde.
Právě to ukazuji.
Podívat se, jak probíhají rozbory →
Zdarma do 14. 9. 2029. Bez karty, bez závazku.
Proč zrovna tenhle kanál
Ukazuji i strategie, které nevyšly
Tohle je možná nejdůležitější část.
Když strategie selže, není to pro mě nepovedené video.
Je to výsledek.
Proto zveřejňuji i testy, které vyvrátily můj vlastní nápad.
Protože pokud ukážete jen vítězné backtesty, neukazujete proces hledání strategie.
Ukazujete marketing.
Jak to vypadá v praxi
Jeden rozbor. Jeden problém. Jeden závěr.
Například při analýze portfolia šesti strategií na US500 jsem zjistil, že můj vlastní plugin pracoval pouze se 180 obchody místo 1 340.
Výsledek vypadal věrohodně.
Jenže byl špatně.
Jediná kontrola integrity dat odhalila, že součet obchodů jednotlivých strategií se musí rovnat počtu obchodů celého portfolia.
A v jiném testu vypadal drawdown jako důvod k vyřazení portfolia.
Po změně jediného nastavení broker profilu ale vyšlo najevo, že část problému nebyla tržní riziko, ale modelování swapu.
Tohle jsou přesně situace, které mě zajímají.
Co za to dostanete
Co každý týden dostanete
-
1
Sentinel Live Analysis
Co algoritmus ukázal, co se změnilo a co to znamená.
-
2
Jeden hlubší rozbor
6–17 minut.
Jeden nápad.
Jeden test.
Jeden závěr.
-
3
Diskuzi
Máte konkrétní otázku k nastavení, strategii nebo výsledku?
Odpovídám osobně.
Ať v tom není nedorozumění
Neučím vás, co obchodovat
Neposílám signály.
Neříkám, co máte koupit nebo prodat.
Neprodávám „zaručeně ziskovou strategii“.
Ukazuji proces, podle kterého můžete strategii sami postavit, otestovat a případně vyřadit.
Metoda
Proč Lean Six Sigma?
Protože trading podle mě nepotřebuje další víru.
Potřebuje proces.
Define → Measure → Analyze → Improve → Control
Stejný princip, který se používá při hledání a odstraňování problémů v průmyslu, používám při stavbě a testování algoritmických strategií.
Měřit.
Testovat.
Hledat příčinu.
Ověřit.
A když výsledek neobstojí?
Zahodit ho.
Chcete vidět celý proces?
Na Herohero najdete celé rozbory včetně obrazovek ze StrategyQuant X, výsledků testů a toho, co z nich skutečně vyplývá.
A nemusíte nic kupovat.
Sledovat zdarma na Herohero →
Zdarma do 14. 9. 2029. Bez karty. Bez závazku.
Kdo za tím stojí
Jmenuji se Martin Malý.
Od roku 2008 jsem obchodoval diskrečně. Neúspěšně.
V roce 2016 jsem přešel na algoritmické obchodování a začal používat StrategyQuant X.
Ani to zpočátku nefungovalo.
Postupně jsem do tradingu přenesl principy Lean Six Sigma — tedy práci s procesem, daty, měřením a hledáním příčin.
Dnes ukazuji, co jsem se během té cesty naučil.
Včetně chyb.
Včetně slepých uliček.
Včetně testů, které jsem musel zahodit.
Poslední krok
Nehledejte další krásnou equity křivku
Hledejte důvod, proč jí věřit.
Podívat se na rozbory na Herohero →Zdarma do 14. 9. 2029.